期貨走勢
台指期週一上漲41點收在8741點。價差方面，台指期轉為逆價差6.9點，電子期轉為正價差0.54點，金融期正價差擴至0.35點，摩台期逆價擴至0.24點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超104.48億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼4581口，淨多單降至22304口，其中外資多單減碼5346口，淨多單降至33955口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1754口，淨多單減至22362口，目前法人與大額交易人對台股後勢看法仍持中性偏多預期，但有逢高減碼的態勢。
期貨行情走勢方面，上週五歐美股市大漲，美股創今年新高，帶動台指期早盤開高，伴隨著亞股大漲，台指信心穩定，開高走高站穩8700點以上。今日盤中台指續創下波段新高8778，期貨終場以上漲41點作收。技術面觀察，週一大盤開高走高後遇到壓力呈現震盪，收小上影線，成交量能增加至1000億水準，短線量價結構仍為區間震盪偏多。而以日線型態來看，目前指數低檔反彈以來出現第四個跳空缺口，而全數均線同步彎頭向上，多項技術指標高檔似有鈍化跡象，不過短線似有過熱情況。國際股市仍呈現暴漲暴跌，操作上建議可沿10日線偏多操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在8800點，賣權集中在8700點。未平倉量部份，買權大量區落在8800點，而賣權大量區落在8400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.66降至1.65，持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由9.91%降至9.76%，賣權平均隱含波動率由13.47%升至14.54%，買權降賣權升，在技術面與籌碼面仍有利多方背景下，操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。
本文轉載自: 永豐期貨盤後分析
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