期貨走勢

台指期週三上漲51點至8718點。價差方面,台指期轉為正價差2.52點,電子期正價差縮至1.3點,金融期正價差縮至2.69點。現貨部分,三大法人買超105.82億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼61口,淨多單降至34168口,其中外資多單加碼363口,淨多單增至54509口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4319口,淨多單降至15224口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股續創波段新高,帶動台指期以上漲9點開出,台股開盤跳空開高後買盤點火推升指數上漲逼近1%,但陸股開盤一度下跌近1%,加上端午節變盤賣壓小幅出籠,盤中漲點一度收斂至趨近平盤,加上美股電子盤早盤翻黑拖累台股,所幸午盤後買盤加溫推升指數震盪往上,終場開高走高以上漲51點作收。技術面觀察,週三大盤開高走高以帶上影線小紅K守穩8700點,且成交量能放大至847億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏多。而以日線型態來看,目前指數週K連四紅且將挑戰今年新高,但季線轉為下彎且量能低迷, KD指標高檔出現背離現象,加上短線與5日線乖離放大。操作上建議可在季線上下兩百點間間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在8700點,賣權集中在8600點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8600點,賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.6升至1.68,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.55%降至12.03%,賣權平均隱含波動率由19.4%降至17.14%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多,加深此波反彈信心。

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

 

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