期貨走勢

台指期週一下跌188點至8525點。價差方面,台指期轉為逆價差-11.22點,電子期轉為逆價差-3.27點,金融期轉為逆價差-9.34點。現貨部分,三大法人賣超66.53億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼8125口,淨多單降至26043口,其中外資多單減碼6029口,淨多單降至48480口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1094口,淨多單增至16318口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,端午休市期間歐美股市大跌,帶動台指期以跳空下跌78點開出,台股開盤跳空開低後賣壓湧現導致指數迅速跌破8600點,且週日晚上美國恐怖攻擊事件,亞股早盤跌幅不見收斂持續擴大,台股早盤急跌後雖量能未見擴大,但國內中信金與華亞科利空加重跌勢,終場開低走低以大跌179點作收。技術面觀察,週一大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8600點,所幸成交量能萎縮至803億水準,短線量價結構轉為區間震盪格局。而以日線型態來看,目前指數日K終結連二紅且跌破10日線支撐,且季線仍為下彎, KD指標高檔出現死亡交叉,加上短線波段漲幅過大。操作上建議可在季線上下兩百點間間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在8600點,賣權集中在8500點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8600點,賣權未平倉最大量集中在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.68降至1.45,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由12.03%升至19.04%,賣權平均隱含波動率由17.14%升至28.72%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,但指數短線高檔遇壓,操作上若見季線有守後再行進場佈局因應。

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

 

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