台股上攻9,000點以來，元大台灣50反1（00632R）、國泰加權反1兩檔反向型規模快速衝高，對期貨市場籌碼帶來變化。觀察近期外資持有二檔ETF的部位明顯下滑，期貨多單也在昨（11）日大幅減碼，專家認為，宜提防後市震盪。
加權指數7月以來走出漲升行情，資金居高思危，帶動元大台灣50反1自7月初規模約530億元，在10月3日衝上最高904億元；7月中掛牌的國泰加權反1增至近期的84億元。分析師觀察，隨著反向ETF規模成長，外資台指期淨多單也呈上揚趨勢，7月初約65,000口水準，之後緩步增至8萬口以上，推估目前整體期貨市場約有5萬口多單對應反向ETF的空單。
進一步觀察外資持有反向ETF的籌碼變化，外資持股水位大致跟著反向ETF規模增長亦步亦趨，外資持有二檔ETF的部位最高增至64萬張及32萬張。
但近期外資操作出現不同訊號，統計顯示，上周外資持有元大台灣50反1的部位大減至49萬張，國泰加權反1亦減少超過6,000張，外資淨多單則在連五個交易日加碼後，昨日減碼5,469口至82,682口。
投信法人指出，就籌碼面來看，最近外資對反向ETF的減持以在集中市場賣超為主，從初級市場贖回的力道不大，相對於ETF規模的影響有限，且近期台股期現貨連續逆價差，也有利多單布局。
不過，外資大量減持反向ETF後，是否連帶影響期貨市場的布局，值得關注。由於反向ETF規模變化不大，外資淨多單處於歷史高檔的情況將成常態，接下來美國總統大選倒數、義大利選舉以及英國脫歐等政治風險增溫，外資態度應趨向保守，若期貨淨多單連三個交易日以上減少，或持續性減少超過一萬口，宜視為反轉訊號。
本文轉載自:http://udn.com/news/story/7251/2017289
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