期貨走勢
台指期週三下跌16點收在8192點。價差方面，台指期逆價差擴至22.25點，電子期逆價差擴至1.62點，金融期逆價差擴至-3.70點，摩台期正價差縮至0.36點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超23.48億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼2132口，淨多單降至19971口，其中外資多單加碼541口，淨多單升至30819口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼80口，淨多單降至27082口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股節後補漲加上油價達成凍產協議，帶動台指期早盤以上漲26點開出，而現貨同步跳空開高後一度站上半年線反壓，但昨日強漲的金融股與蘋概股紛紛拉回，且日韓股市紛紛翻黑走弱，加上午盤過後美股電子盤跌幅擴大，但台股今日結算相對抗跌，期貨終場以小漲6點作收。技術面觀察，週三大盤開高走低以帶下影線小黑K守穩8200點，但成交量能縮小至841億水準，短線量價結構相對有利多方反彈。而以日線型態來看，目前指數日K終結連二紅並未能站上半年線反壓，但短期均線彎頭向上，且多項技術指標高檔轉強，趨勢仍為區間震盪偏多。但國際股市轉向多空不明，操作上不建議追高，仍可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在8400點，賣權集中在7800點。未平倉量部份，買權大量區落在8500點，而賣權大量區落在7800點。全月份未平倉量put/call ratio持平至1.39，大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由17.20%降至14.64%，賣權平均隱含波動率由27.28%降至21.77%，買賣權同降，在技術面與籌碼面仍有利多方背景下，操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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