期貨走勢
台指期週二上漲50點至8575點。價差方面，台指期逆價差縮至-1.12點，電子期轉為正價差4點，金融期轉為正價差8.88點。現貨部分，三大法人買超23.05億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼4518口，淨多單增至30561口，其中外資多單加碼3763口，淨多單增至52243口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼2765口，淨多單增至19083口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，歐美股市持續走弱，帶動台指期以下跌30點開出，台股開盤小幅開低後權值股轉強推升指數開低走高翻紅，但日韓股市持續弱勢，加上美股電子盤早盤走勢震盪，盤中追價力道不足量能萎縮，但外資力撐盤勢不至於走弱壓低結算意圖明顯，加上人民幣與陸股稍見止穩跡象，終場開低走高以上漲50點作收。技術面觀察，週二大盤開低走高以帶下影線小紅K力守8500點，但成交量能縮小至624億水準，短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看，目前指數跌深反彈但未能突破週一黑K中值，且5日線與季線同步下彎， KD指標高檔死亡交叉向下，加上短線漲多累積技術面修正壓力。操作上建議可在季線上下兩百點間間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8600點，賣權集中在8500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8700點，賣權未平倉最大量集中在8400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.45升至1.55，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由19.04%升至21.15%，賣權平均隱含波動率由28.72%降至27.49%，買權升賣權降。選擇權部位顯示偏多，但指數短線高檔遇壓，操作上若見季線有守後再行進場佈局因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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