期貨走勢
台指期週二下跌23點至8609點。價差方面，台指期逆價差縮至-107.07點，電子期逆價差擴至-4.74點，金融期逆價差擴至-6.36點。現貨部分，三大法人賣超7.05億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼494口，淨多單降至30965口，其中外資多單加碼836口，淨多單增至64732口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼2117口，淨多單降至13453口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股休市但歐股終結連三日反彈走勢，帶動台指期以下跌32點開出，而現貨開盤反應亞股下跌開低，且隨著人民?中?价刷新2010年12月?新低，台指期一度震盪走低跌勢加重，所幸隨著中國公布服務業PMI優於預期，上證指數展現韌性開低走高突破3000點大關， 台股在陸股轉強後緩步反彈收斂跌幅，終場開低走平以下跌23點作收。技術面觀察，週二大盤開低走低以帶下影線小黑K守穩8700點，且成交量能縮小至622億水準，但短線量價結構仍為震盪偏多。而以日線型態來看，目前指數日K終結連六紅但回測5日線有守，且所有均線仍為上彎， KD指標持續黃金交叉向上，但指數過高而出現指標量價雙背離。操作上建議可觀察指數回測月線若有守後逢低布局並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8800點，賣權集中在8500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8800點，賣權未平倉最大量集中在8000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.67降至1.65，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.02%降至13.63%，賣權平均隱含波動率由17.33%降至17.28%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多，但指數短線高檔或遇壓，建議回測均線有守後再行佈局因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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