期貨走勢
台指期週三上漲17點至8793點。價差方面，台指期逆價差擴至-64.75點，電子期逆價差擴至-2.75點，金融期正價差縮至3.21點。現貨部分，三大法人買超106.27億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼2410口，淨多單增至32987口，其中外資多單加碼2929口，淨多單增至68142口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼5350口，淨多單增至15565口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股連二日創下歷史新高，帶動台指期以上漲49點開出，而現貨開盤跟隨亞股漲勢小幅開高，但昨日台積電ADR反倒收跌拖累台積電周三盤中弱勢，加上大立光法說會前賣壓提前出籠，電子指數成為壓盤重心反倒拖累台股盤中翻黑，而南海主權問題也加深台股後勢不確定性，所幸金融股扮演撐盤要角盤中大漲1%以上，但尾盤多方小幅拉高終場開高走低以小漲17點作收。技術面觀察，週三大盤開平走高以帶下影線小紅K續創今年新高，且成交量能持平至975億水準，短線量價結構仍為震盪偏多。而以日線型態來看，目前指數日K連四紅並連三天守穩多方缺口，且低檔均線彎頭向上並多頭排列， KD指標持續黃金交叉向上，但指數面臨指標背離修正壓力且波段出現第三多方缺口。操作上建議可等指數回測5日線不破後逢低多方布局並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8900點，賣權集中在8700點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8900點，賣權未平倉最大量集中在8400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.85降至1.68，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.4%升至14%，賣權平均隱含波動率由21.11%降至20.07%，買權升賣權降。選擇權部位顯示偏多，但指數短線高檔或遇壓，建議回測均線有守後再行佈局因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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