期貨走勢
台指期週一上漲175點至8736點。價差方面，台指期逆價差縮至-50.47點，電子期轉為正價差0.47點，金融期轉為正價差3.43點。現貨部分，三大法人買超147.24億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼580口，淨多單降至28656口，其中外資多單減碼790口，淨多單降至62780口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1815口，淨多單降至11775口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美就業數據逆轉帶動美股創高，亞股全面反彈帶動台指期以跳空大漲122點開出，且現貨開盤跳空開高越過5日線反壓，日本股市又在安倍參議院大選獲勝後可能擴大刺激方案，日本股市大漲4%並激勵美股電子盤早盤一度上漲百點，台指期也在全球股市反彈創高帶動下開高走高，但10點過後指數陷入狹幅震盪，整天成交量僅將近12萬口，尾盤拉高終場開高走高以大漲175點作收。技術面觀察，週一大盤跳空開高走高以帶上影線中紅K挑戰8800點，且成交量能放大至975億水準，但短線量價結構轉為震盪偏多。而以日線型態來看，目前指數日K連二紅並跳空站上所有均線支撐，且低檔形成島狀反轉型態， KD指標轉為黃金交叉向上，但指數面臨雙背離修正壓力且波段出現第三多方缺口。操作上建議可觀察指數三天能否守穩多方缺口後再行布局。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8800點，賣權集中在8600點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8800點，賣權未平倉最大量集中在8400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.47升至1.71，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率維持13.37%，賣權平均隱含波動率由18.44%升至20.22%，買權不變賣權升。選擇權部位顯示偏多，但指數短線高檔或遇壓，建議回測均線有守後再行佈局因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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