期貨走勢
台指期週五下跌32點至8498點。價差方面，台指期逆價差縮至-37.75點，電子期逆價差縮至-2.32點，金融期逆價差縮至-0.1點，摩台期逆價差縮至-0.29點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超35.33億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼2007口，淨多單增至22887口，其中外資多單加碼1568口，淨多單增至51736口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼267口，淨多單增至21739口。目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股拉回且財報不佳，帶動台指期以下跌17點開出，且日韓股市開盤弱勢帶動現貨也以小低盤開出，但陸股開盤後期貨一度出現急拉翻紅，但隨著中小型股盤中跳水急殺，期貨10點半過後同步出現賣壓再度翻黑，終場以下跌32點作收。技術面觀察，週五大盤開低走低以帶上下影線小黑K一度創下近期新低，且成交量能放大至786億水準，短線量價結構仍為區間震盪偏弱。而以日線型態來看，目前指數日K小黑但吞噬昨日反彈紅棒，且月均線仍為下彎並空頭排列， KD指標50以上死亡交叉向下，短線反彈結構似有破壞跡象。操作上建議可沿月線逢高偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8700點，賣權集中在8400點。未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8800點，賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.23升至1.25，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.25%升至11.45%，賣權平均隱含波動率由17.56%降至17.16%，買權升賣權降。目前籌碼面部分偏多看待，但型態上指數是偏空型態，近期操作建議以觀望為主。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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