期貨走勢
台指期週一上漲87點至8325點。價差方面，台指期逆價差縮至-133.87點，電子期逆價差縮至-1.75點，金融期逆價差縮至-1.19點。現貨部分，三大法人賣超18.65億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼4692口，淨多單增至25786口，其中外資多單加碼5088口，淨多單增至61305口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼4620口，淨多單增至17277口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，英國脫歐公投引發全球股市崩盤，但外資逆勢加碼多單帶動台指期以上漲12點開出，而現貨開盤反應美股大跌開低，但週一台股多檔重量級權值股除息，而上週五提前棄息賣壓反倒週一逢低回補，加上日本股市跌深反彈，而陸股也展現韌性站上週五開盤高點， 10點過後指數一路震盪緩步走高，終場開平走高以大漲87點作收。技術面觀察，週一大盤開低走高以帶下影線小紅K力守8400點，但成交量能萎縮至632億水準，短線量價結構仍為震盪偏空。而以日線型態來看，目前指數日K小紅力守半年線支撐，但連二日收盤失守季線而季線持續下彎， KD指標反轉死亡交叉向下，若近期指數跌破半年線恐引發波段跌勢。操作上建議可沿季線向下偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8600點，賣權集中在8200點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8800點，賣權未平倉最大量集中在8000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1升至1.2，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由16.1%升至16.83%，賣權平均隱含波動率由20.57%升至21.87%，買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多，但指數短線高檔恐遇壓，操作上若見季線有守後再行進場佈局因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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